La embajada alberga una importante colección de mobiliario y de obras de arte. El mobiliario es en su mayoría proveniente del S. XVIII y XIX, destacando sus consolas de mármoles antiguos y sus lámparas de araña.
La pintura es en su mayor parte del siglo XIX, con retratos emblemáticos de la realeza española por mano de Vicente López, Federico Madrazo o Vicente Palmaroli.
Algunas obras en depósito proceden del Museo de Prado: Jan Wildens, Jean Marc Nattier o Mario di Fiori.
El Palacio alberga una gran colección de tapices flamencos y gobelinos de los siglos XVI, XVII y XVIII.
Las dos obras más importantes de la colección son los célebres bustos de Gian Lorenzo Bernini el alma condenada y el alma beata, de 1619.